[경영과학] 확률적 모형(Stochastic Model)

[경영과학] 확률적 모형(Stochastic Model)

확률적 모형(Stochastic Model)

 확률적 모형은 미래에 대한 정보가 불확실하여 수학적 모형 내에 확률이나 확률분포가 포함되어 있느 모형을 말하며, 최적해보다는 근사해난 실행가능한 해를 찾는 데 초점을 맞춘다. 대표적인 예로는 재고모형, 대기행렬, 게임이론, 마코프분석, 시뮬레이션 모형 등이 있다. 확률적 모형은 확정적 모형에 비해 매우 복잡하여 해석적 방법을 적용하기에는 극히 제한적이며 이 모형을 분석하기 위해서는 시뮬레이션이 좋은 수단이 된다.

1) 의사결정이론(Decision Theory)

 의사결정이론(Decision Theory)은 미래의 불확실한 상황하에서 합리적인 의사결정을 하기 위해서 확률이론을 적용하여 해를 구하는 기법이다.

2) 게임이론(Game Theory)

  게임이론(Game Theory)은 게임에 참여하는 경쟁자와 경쟁자의 전략, 전략 선택에 따른 성과를 대상으로 하며 각 전략에 따른 게임이득의 최대화와 게임손실의 최소화를 위한 기법을 다룬다.

3) 재고관리모형(Inventory Model)

  재고모형(Inventory Model)은 주문비용과 재고비용의 총합을 최소화하는 의사결정문제를 다룬다. 이 접근방법은 구입주문비, 재고유지비, 재고부족비를 최소화핳는 주문정책 및 재고정책을 결정하는 데 적용된다. 이때 모형 내에 상수 매개변수가 주어지면 확정적 모형으로, 확률적 매개변수가 주어지면 확률적 모형으로 구분된다.

4) 마코프 분석(Markov Analysis)

  마코프 분석(Markov Analysis)은 다양한 의사결정 시스템을 확률이론에 입각하여 모형화하고 과거의 변화를 토대로 동적 성격을 파악하여 미래의 변화를 연속적으로 예측한다. 이 기법이 가장 잘 이용되는 분야는 마케팅에서의 상표결정문제이며 마코프 분석은 주식동향 예측분야에서도 많이 이용되고 있다.

5) 대기행렬모형(Queueing Model)

  대기행렬모형(Queueing Model)은 제한된 서비스시설의 대기행렬에서 서비스비용과 대기비용을 최소화할 수 있도록 서비스 수준을 결정하기 위한 방법을 다룬다. 대기행렬모형이 적용되는 예로는 개찰구, 고속도로 요금소, 은행창구, 대형마트 내 계산대, 터미널 등이 있다.

6) 시뮬레이션(Simulation)

  시뮬레이션은 실제 시스템의 속성, 형태 및 운영특성 등을 연구하고 이해하기 위한 모의실험 또는 모형의 동적 실험을 하는 기술적 의사결정방법이다. 의사결정문제의 최적해를 얻기 위하여 시행착오적 방법과 확률이론을 사용한다.

참고 : 최적 의사결정을 위한 경영과학, 권수태 외 5인, 청람